Interrupted Time Seires Analysis - Autokorrelation
Verfasst: Di 17. Sep 2019, 15:14Liebes Forum,
für meine Analyse von Zeitreihendaten in R führe ich eine segmented regression durch und folge dabei einem Tutorial, das die Analyse Schritt für Schritt beschreibt:
Wagner, A. K., Soumerai, S. B., Zhang, F., & Ross‐Degnan, D. (2002). Segmented regression analysis of interrupted time series studies in medication use research. Journal of clinical pharmacy and therapeutics, 27(4), 299-309.
Ein Abschnitt befasst sich mit "Correcting for correlation between values of the outcome measure over time."
Nach der Anwendung verschiedener Methoden zur Überprüfung der Autokorrelation (visuelle Inspektion von Residuenplots/ ACFs / PACFs und Überprüfung der Durbin-Watson-Statistik) komme ich zu dem Schluss, dass Autokorrelation vorliegt.
Das Paper schlägt nun vor, "den Autokorrelationsparameter zu schätzen und ihn gegebenenfalls in das segmentierte Regressionsmodell aufzunehmen".
Meine Fragen: 1. Wie schätze ich den Autokorrelationsparameter und nehme ihn in das Regressionsmodell (in R) auf?
2. Unterscheidet sich der Prozess der Korrektur der Autokorrelation bei Verwendung eines Poisson-Regressionsmodells?
Vielen Dank schon mal!
für meine Analyse von Zeitreihendaten in R führe ich eine segmented regression durch und folge dabei einem Tutorial, das die Analyse Schritt für Schritt beschreibt:
Wagner, A. K., Soumerai, S. B., Zhang, F., & Ross‐Degnan, D. (2002). Segmented regression analysis of interrupted time series studies in medication use research. Journal of clinical pharmacy and therapeutics, 27(4), 299-309.
Ein Abschnitt befasst sich mit "Correcting for correlation between values of the outcome measure over time."
Nach der Anwendung verschiedener Methoden zur Überprüfung der Autokorrelation (visuelle Inspektion von Residuenplots/ ACFs / PACFs und Überprüfung der Durbin-Watson-Statistik) komme ich zu dem Schluss, dass Autokorrelation vorliegt.
Das Paper schlägt nun vor, "den Autokorrelationsparameter zu schätzen und ihn gegebenenfalls in das segmentierte Regressionsmodell aufzunehmen".
Meine Fragen: 1. Wie schätze ich den Autokorrelationsparameter und nehme ihn in das Regressionsmodell (in R) auf?
2. Unterscheidet sich der Prozess der Korrektur der Autokorrelation bei Verwendung eines Poisson-Regressionsmodells?
Vielen Dank schon mal!