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Monte Carlo Simulation - Excel Hilfe

BeitragVerfasst: Mi 14. Dez 2016, 12:52
von Samir
Hi allerseits,

Ich habe eine Frage und hoffe sehr, dass mir jemand bitte von euch weiterhelfen kann : )
es geht um die Monte-Carlo Simulation, angewendet in Excel.

Es gibt die gängige Praxis anhand eines Ausgangs-Wertes eine "Was-Wäre-Wenn" Analyse zu erstellen. Aus Performance-Gründen möchte ich diese nicht anwenden,
daher entschied ich mich für ein alternatives Verfahren. Ich bitte daher um Kritik.

Ich habe ein Profit & Loss (P&L),
Mittelwert 1,98%,
mit einer Standardabweichung von 0,82%

Das P&L Profil unterstelle ich als annähernd normalverteilt.

Ich habe in den Zellen A19:A2519 (2.500 Simulationen), jeweils die Formel eingegeben: WENNFEHLER(NORM.INV(ZUFALLSZAHL();1,98%;0,82%);0)

Daraufhin erstelle ich eine Häufigkeitstabelle und kann so die möglichen Eintrittswahrscheinlichkeiten abzählen.
Ist dieses Vorgehen plausibel oder ein völliger falscher Ansatz? Da der Ausgangswert theo. die 1,98% als die 0,82% sind, dürfte es doch legitim sein?

Mit freundlichem Gruß,
Samir