Normalverteilungstest der Residuen

Alle Verfahren der Regressionanalyse.

Normalverteilungstest der Residuen

Beitragvon raphael96 » Fr 10. Aug 2018, 01:13

Guten Abend :)
Ich untersuche im Rahmen meiner BA den Einfluss des europäischen Leitzins auf den Tobinschen Quotienten der jeweiligen Unternehmen. Nun habe ich Tobin's Q als abhängige und den Leitzins als unabhängige Variable in die Regressionsanalyse mitaufgenommen. Um Scheinkorrelationen o.ä. vorzubeugen, habe ich ebenfalls noch 6 weitere Kontrollvariablen hinzugefügt. Auch habe ich noch Dummyvariablen miteinbezogen. Als Dummyvariablen dienen zum einen der Unternehmenssektor und zum anderen das Unternehmen selbst, um somit einen unternehmensbezogenen Vergleich aufzustellen.

Insgesamt habe ich also den Tobinschen Quotienten für mehrere Unternehmen und Quartale ermittelt. Jeder Quotient für ein Quartal stellt dabei eine Zeile in meinem Datensatz dar. Insgesamt habe ich somit auch einen ordentlichen Regressionskoeffizienten i.H.v. 0,625 herausbekommen.

Nun wollte ich im Anschluss die Annahmenprüfung durchführen und schauen, ob die Annahmen für eine OLS-Regression erfüllt sind. Bei dem Test auf NV der Residuen behalte ich die Dummyvariablen oder lasse ich diese außen vor? Ich denke, dass die Dummyvariablen eben nicht NV sind und es daher wenig Sinn ergibt, diese miteinzubeziehen.

Ich bedanke mich schon einmal im Voraus :)
raphael96
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