Regressiondiagnostik

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Regressiondiagnostik

Beitragvon Finn_2802 » Mi 12. Sep 2018, 16:49

Hallo zusammen!
Ich habe mit dem Statistik Programm Gretl eine Regressionsanalyse auf Basis der Methode der kleinsten Quadrate durchgeführt. Daraufhin habe ich zwei weitere Test bezüglich der Regressiondiagnostik durchgeführt. Das wären einmal der Breusch-Pagan Test sowie der Reset Test. Ich habe allerdings Probleme bei der Interpretation. Anbei habe ich auch den Screenshot der Ergebnisse beigefügt.
Meine Frage wäre nun: Bedeutet bei z.B dem Breusch-Pagan Test, dass meine Nullhypothese ( Heteroskedastizität nicht vorhanden) aufgrund meines P-Wertes ( fast 0) abgelehnt wird und deshalb nun Heteroskedastizität vorliegt? Ich bin da aktuell etwas verwirrt.
Ich hatte vorher ein Signifikanzniveau i.H.v 5% festgelegt.

Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß
Finn
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Re: Regressiondiagnostik

Beitragvon bele » Mi 12. Sep 2018, 21:31

Hi! Der Screenshot ist leider nicht zu sehen. Ich hätte gerne mal einen von GRETL gesehen.
LG
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Re: Regressiondiagnostik

Beitragvon strukturmarionette » Do 13. Sep 2018, 07:49

Hi,

Das wären einmal der Breusch-Pagan Test sowie der Reset Test.

- Was testen die?

Gruß
S.
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Re: Regressiondiagnostik

Beitragvon forenthomas » So 30. Sep 2018, 14:53

Hi,

Breusch-Pagan testet H0: Varianzhomogenität. Die Idee ist eine Regression der ursprünglichen Werte und der quadrierten Residuen. Unter der Annahme der Varianzhomogenität ist R^2 multipliziert mit der Stichprobengröße n Chi^2-verteilt. In R im Paket lmtest implementiert, in SPSS seit V25 im Menü des allgemeinen linearen Modells unter den Statistiken abzurufen.

Gruß, Thomas
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