STATISTIK-FORUM.de

Ja, es war ein Vorschlag von meinem Kumpel. Mir ist bewusst, dass ich dadurch die Zeitreihe beschreibe und dachte, dass mein Model an sich dadurch besser wird. Nun ja, da ich hiervon aber nun wirklich gar keine Ahnung mehr habe, lass ich dies auch weg

Ich werde als abschließenden Punkt noch einen nichtparametrischen Test machen, ob den Stichproben die selbe Verteilung haben.

Mir fällt da Wilcoxon Rangsummen Test und Kruskal-Wallis ein?! Gibt es da eine Regel, welchen man verwenden sollte?

Darüber hinaus hattest du oben geschrieben, dass man Newey-West nicht verwenden sollte, um die Standardfehler zu korrigieren, wenn ausschließlich Heteros. vorliegt. Man solle nach White korrigieren, da man sonst Ergebnisse verfälschen könnte. Da in vielen Papern ausschließlich Newey-West verwendet wird, bräuchte ich eine genauere Erklärung, wieso es die Ergebnisse verfälschen könnte. Würde das gerne in einem Satz erwähnen

Also erstmal gibt es kein richtig oder falsch in der Statistik.
Nur ergibt es eher wenig sinn, einen Korrektur für etwas durchzuführen, was nicht vorliegt. Du kannst in der Fußnote erwähnen, dass sich die Ergebnisse bei der Variation der Standardfehler (HAC oder White) nicht ändern.

Was du mit den Rangsummentests machen willst, verstehe ich gerade nicht. Das ist ein völlig anderes Anwendungsgebiet.