Regressionsdiagnostik: Prüfung Linearität
Verfasst: Sa 21. Jul 2018, 14:26
Ich führe eine Regressionsdiagnostik durch mit einer abhängigen Variable und vier unabhängigen. Ich bin gerade dabei die Linearität zu prüfen. Wenn ich meine Unterlagen richtig interpretieren sollte mache ich das mit dem Ramsey RESET Test. Dieses habe ich mit R getan und habe folgendes Ergebnis bekommen:
Ich würde danach interpretieren, dass ich die H0 ablehne und das mit meinem Modell somit keine Linearität gegeben ist. Ist das richtig?
Wenn ich die H0 ablehne und keine Linearität gegeben ist, kann ich dann überhaupt in der Regressionsdiagnostik weiterverfahren mit der Prüfung von keiner Autokorrelation, Homoskedastizität, Multikollinearität, Normalverteilung und der Endogenität.
Ich hatte mir in meinen Unterlagen aufgeschrieben, dass ich dann besser ein anderes Modell wählen sollte.
Bloss ist das richtig? Leider stehe ich ein wenig auf dem Schlauch und bitte um Hilfe.
Vielen Dank im Voraus
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#Reset-Test
resettest(reg1,power=2,type="regressor")
RESET test
data: reg1
RESET = 161.24, df1 = 4, df2 = 1491, p-value < 2.2e-16
Ich würde danach interpretieren, dass ich die H0 ablehne und das mit meinem Modell somit keine Linearität gegeben ist. Ist das richtig?
Wenn ich die H0 ablehne und keine Linearität gegeben ist, kann ich dann überhaupt in der Regressionsdiagnostik weiterverfahren mit der Prüfung von keiner Autokorrelation, Homoskedastizität, Multikollinearität, Normalverteilung und der Endogenität.
Ich hatte mir in meinen Unterlagen aufgeschrieben, dass ich dann besser ein anderes Modell wählen sollte.
Bloss ist das richtig? Leider stehe ich ein wenig auf dem Schlauch und bitte um Hilfe.
Vielen Dank im Voraus