Breusch-Pagan Test auf Heteroskedastizität
Verfasst: Mo 14. Okt 2019, 19:50Hallo,
1. Wir haben an der Uni mal den Breusch Pagan Test auf Heteroskedastizität gemacht. (Ist schon über 1 Jahr her und war mir damals ehrlich gesagt nicht verständlich)
Wär kann mir erklären, wenn ich eine Eview gegeben habe wie ich in der Aufgabe 1b) vorgehen muss?
Siehe hierzu:
https://www.gutefrage.net/frage/oekonometrie-statistik
2. In der Uni wurd das Vorgehen auf einer Vorlesungsseite abgehandelt.
Zwei Punkte sind mir dabei nicht verständlich:
1) KQ Regression auf u^ (ist der Vektor der geschätzten Residuen) => ML-Schäzter (Maximum liklihood) = u^'u^ / n
Den ML Schätzer hatten wir nie gemacht.
...
2) Die LM Test-Statistik verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht.
LM = 1/2 * Summe(alpha(0) + zi...
Laut der Nullhypothese ist doch alpha 0, d. h. zi * alpha ist immer null.
Den ML Schätzer und die LM Test-Statistik sind wir nie richtig an einem Bsp. mal durchgegagenen.
Siehe hierzu
https://www.gutefrage.net/frage/oekonom ... pagan-test
Vielen dank für eure Hilfe.
1. Wir haben an der Uni mal den Breusch Pagan Test auf Heteroskedastizität gemacht. (Ist schon über 1 Jahr her und war mir damals ehrlich gesagt nicht verständlich)
Wär kann mir erklären, wenn ich eine Eview gegeben habe wie ich in der Aufgabe 1b) vorgehen muss?
Siehe hierzu:
https://www.gutefrage.net/frage/oekonometrie-statistik
2. In der Uni wurd das Vorgehen auf einer Vorlesungsseite abgehandelt.
Zwei Punkte sind mir dabei nicht verständlich:
1) KQ Regression auf u^ (ist der Vektor der geschätzten Residuen) => ML-Schäzter (Maximum liklihood) = u^'u^ / n
Den ML Schätzer hatten wir nie gemacht.
...
2) Die LM Test-Statistik verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht.
LM = 1/2 * Summe(alpha(0) + zi...
Laut der Nullhypothese ist doch alpha 0, d. h. zi * alpha ist immer null.
Den ML Schätzer und die LM Test-Statistik sind wir nie richtig an einem Bsp. mal durchgegagenen.
Siehe hierzu
https://www.gutefrage.net/frage/oekonom ... pagan-test
Vielen dank für eure Hilfe.