Regressionsmodell mit Newey-West Standardfehlern
Verfasst: So 19. Nov 2023, 22:17Hallo liebe Statistik-Fans,
ich möchte eine simple OLS-Regression um Newey-West Standardfehler ergänzen und frage mich, wie ich das Modell formal definiere.
Muss ich die "Lags" hinzufügen? Würde bei k Lags also "+ ∑r_(i,t-k)" dem Regressionsmodell beigefügt oder ist das inhaltlich inkorrekt? Also:
r_(i,t) = α + β_1 ∙X1_t + β_2 ∙X2_(i,t) "+ ∑r_(i,t-k) (?)"
Für jeden Hinweis bin ich sehr dankbar! Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Wahrscheinliche Grüße!
ich möchte eine simple OLS-Regression um Newey-West Standardfehler ergänzen und frage mich, wie ich das Modell formal definiere.
Muss ich die "Lags" hinzufügen? Würde bei k Lags also "+ ∑r_(i,t-k)" dem Regressionsmodell beigefügt oder ist das inhaltlich inkorrekt? Also:
r_(i,t) = α + β_1 ∙X1_t + β_2 ∙X2_(i,t) "+ ∑r_(i,t-k) (?)"
Für jeden Hinweis bin ich sehr dankbar! Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Wahrscheinliche Grüße!