Kennt sich wer mit Panel Data Regressionen aus?
Verfasst: Mo 1. Apr 2024, 11:30Hallo allesamt,
zurzeit schreibe ich meine Masterarbeit und analysiere Momentumanomalien über Business Cycles und schaue, wie sich diese miteinander verhalten. Dazu hat mir mein Professor eine Panel Data Regression empfohlen, mit dem Tipp mich an ähnliche Paper zu halten und jenes Vorgehen auf meines zu übertragen. Problem ist nur: ich finde keine Paper im Asset Pricing Segment, die Anomalien über Zeit mit Panel Data Regressionen analysieren, falls doch verstehe ich gefühlt gar nichts, weil es tiefste Finanzmathematik ist, und ich dies sicherlich nicht in dem Umfang brauche..
Ich brauche für meine empirische Arbeit das Fixed Effect model, ich weiß nur nicht, welche Fixed Effects ich für meine Gleichung zu setzen habe. Im Grunde habe ich meine momentum returns als abhängige Variable, die über Zeit (mtl 2000-2023) mit einem entsprechenden Recession Indicator und dem 3faktorenmodell von Fama regressiert werden sollen. Gibt es hier welche, die sich auf Anhieb damit schon beschäftigt haben, oder meine Problemstellung hier verstehen?
Bin für jede Antwort sehr dankbar!!
Beste Grüße
zurzeit schreibe ich meine Masterarbeit und analysiere Momentumanomalien über Business Cycles und schaue, wie sich diese miteinander verhalten. Dazu hat mir mein Professor eine Panel Data Regression empfohlen, mit dem Tipp mich an ähnliche Paper zu halten und jenes Vorgehen auf meines zu übertragen. Problem ist nur: ich finde keine Paper im Asset Pricing Segment, die Anomalien über Zeit mit Panel Data Regressionen analysieren, falls doch verstehe ich gefühlt gar nichts, weil es tiefste Finanzmathematik ist, und ich dies sicherlich nicht in dem Umfang brauche..
Ich brauche für meine empirische Arbeit das Fixed Effect model, ich weiß nur nicht, welche Fixed Effects ich für meine Gleichung zu setzen habe. Im Grunde habe ich meine momentum returns als abhängige Variable, die über Zeit (mtl 2000-2023) mit einem entsprechenden Recession Indicator und dem 3faktorenmodell von Fama regressiert werden sollen. Gibt es hier welche, die sich auf Anhieb damit schon beschäftigt haben, oder meine Problemstellung hier verstehen?
Bin für jede Antwort sehr dankbar!!
Beste Grüße