Vektor Autoregression mit Bedingungen
Verfasst: Mi 3. Jul 2013, 15:32Hey,
wie geh ich vor wenn ich ein VAR hab, mit Bedingungen an die Koeffizienten und Kovarianzmatrix?
Also bspw. X_t = a+ B*X_(t-1) + C*e_t
X_t und a: 3x1 Vektor
B und C: 3x3 Matrizen
e_t: 3x1 Vektor und e~N(0,I)
mit B =
(* * 0
* * 0
0 0 *)
und C =
(* 0 0
* * 0
0 0 *)
wobei * die freien Parameter sind. Ich hab bei R "restricted VAR" gefunden, womit man Bedinungen an B stellen kann (aber nicht an C). Mit SVAR unter R müsste ich Bedingungen an C stellen können aber nicht an B (wenn ich das richtig verstanden habe)
Die erste und letzte Gleichung könnte man ja eigentlich auch entkoppelt betrachten und mit OLS bestimmen, oder? Aber was ist mir der mittleren, die ja auch vom Fehlerterm der ersten abhängt? :-/
wie geh ich vor wenn ich ein VAR hab, mit Bedingungen an die Koeffizienten und Kovarianzmatrix?
Also bspw. X_t = a+ B*X_(t-1) + C*e_t
X_t und a: 3x1 Vektor
B und C: 3x3 Matrizen
e_t: 3x1 Vektor und e~N(0,I)
mit B =
(* * 0
* * 0
0 0 *)
und C =
(* 0 0
* * 0
0 0 *)
wobei * die freien Parameter sind. Ich hab bei R "restricted VAR" gefunden, womit man Bedinungen an B stellen kann (aber nicht an C). Mit SVAR unter R müsste ich Bedingungen an C stellen können aber nicht an B (wenn ich das richtig verstanden habe)
Die erste und letzte Gleichung könnte man ja eigentlich auch entkoppelt betrachten und mit OLS bestimmen, oder? Aber was ist mir der mittleren, die ja auch vom Fehlerterm der ersten abhängt? :-/