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Liebe Statistikfreunde,

ich habe mich im Rahmen meiner Masterarbeit auf einen Panel-Datensatz eingelassen, obwohl ich leider nicht gerade ein Ökonometrieprofi bin
Nun versuche ich, anhand verschiedenster Paper und Lehrbücher, eine geeignete Methode für meinen spezifischen Fall zu finden!
Doch je mehr ich lese, desto verwirrter bin ich! Deshalb hoffe ich sehr, dass ich hier jemanden finde, der mir helfen kann!

Die Eckdaten:
- Untersuchungseinheiten: n Unternehmen zu zwei Zeitpunkten t1 und t2 (es sind dieselben Unternehmen zu beiden Zeitpunkten)
- Analyse des Einflusses der Finanzkrise auf die Beziehung zwischen mehreren unabhängigen Variablen und einer abhängigen Variablen (Unternehmensperformance)
- t1= vor Finanzkrise, t2=in Finanzkrise

Die bisherigen Idee:
- Betrachtung als natürliches Experiment mit der Finanzkrise als exogenes Event, d.h. Integration von Interaktionstermen aus Jahresdummy und unabhängigen Variablen

Das konkrete Problem:
- Die Finanzkrise dient meiner Meinung nach nicht dazu, die Unternehmen in Kontroll- und Treatmentgruppe einzuteilen, da alle Unternehmen in t2 betroffen sind! Inwiefern stellt dies ein Problem dar? Welche alternative Umsetzung wäre möglich?

Ich bin für jede (qualifizierte ) Antwort unheimlich dankbar!

Hi,

Die Eckdaten:
- Untersuchungseinheiten: n Unternehmen zu zwei Zeitpunkten t1 und t2 (es sind dieselben Unternehmen zu beiden Zeitpunkten)
- Analyse des Einflusses der Finanzkrise auf die Beziehung zwischen mehreren unabhängigen Variablen und einer abhängigen Variablen (Unternehmensperformance)
- t1= vor Finanzkrise, t2=in Finanzkrise

- das ist zwar ein eher 'schwaches' Design zum Nachweis von Effekten einer Krise der Finanzen; wenn es aber eine theoretische Fundierung hat, könntest aber Deine messwiederholten Variablen einfach vergleichen und versuchen, die Befunde aus den Vergleichen inferenzstatistisch abzusichern.

Gruß
S.

LeSo hat geschrieben:Liebe Statistikfreunde,
]Das konkrete Problem:[/u]
- Die Finanzkrise dient meiner Meinung nach nicht dazu, die Unternehmen in Kontroll- und Treatmentgruppe einzuteilen, da alle Unternehmen in t2 betroffen sind! Inwiefern stellt dies ein Problem dar? Welche alternative Umsetzung wäre möglich?

Richtig erkannt. Warum also nicht die beiden Cross-Sections separat untersuchen und die Koeffizienten vergleichen?

- das ist zwar ein eher 'schwaches' Design zum Nachweis von Effekten einer Krise der Finanzen; wenn es aber eine theoretische Fundierung hat, könntest aber Deine messwiederholten Variablen einfach vergleichen und versuchen, die Befunde aus den Vergleichen inferenzstatistisch abzusichern.

Gruß
S.

Lieber S.,
erst einmal DANKE für die schnelle Antwort!
Ich muss mich an dieser Stelle leider als absolute Statistik-Null outen
Was genau meinst du denn mit "inferentstatistisch absichern"? Könntest du evtl. ein Beispiel machen?
Viele liebe Grüße
Sophie

Richtig erkannt. Warum also nicht die beiden Cross-Sections separat untersuchen und die Koeffizienten vergleichen?

Hallo DHA,
auch dir erst ein mal vielen lieben Dank!
Ja, das war tatsächlich auch meine erste Idee. Nur leider kann sie mir nicht besonders aussagekräftig vor...
Ich vermute dass die Finanzkrise die Beziehung zwischen UV und AV (Performance) moderiert...
Wie könnte ich das den aus diesem Design ablesen? Brauche ich dafür nich zumindest ein Modell mit beiden Zeitpunkten und Interaktionstermen?
Schöne Grüße,
Sophie