Test auf Stationarität mit dem DF-GLS Test (ERS)
Verfasst: Mo 25. Jan 2016, 10:46Liebes Forum,
ich versuche mit einer Alternative zum ADF-Test als Test auf Stationarität zu arbeiten. Ich möchte den DF-GLS test anwenden, der von Elliott, Rothenberg and Stock (ERS) entwickelt wurde, um eine bessere Alternative für den ADF-Test zu haben:
http://fmwww.bc.edu/ec-c/S2000/EC771B/UnitRootTests.pdf
Leider weiß ich nicht genau, wann ich detrending oder demeaning anwende. Das bringt bei meinen Daten signifikante Unterschiede. Hat da jemand Erfahrung?
Der Test soll doch eigentlich vorher die Zeitreihe entsprechend um Trend und Konstante bzw. nur um Konstante bereinigen und dann auf den "Rest" den ADF-Test machen, oder? So habe ich das verstanden.
Wie kann ich aber sicher gehen, mich bei detrending oder demeaning richtig zu entscheiden?
ich freue mich auf Feedback.
beste Grüße
ich versuche mit einer Alternative zum ADF-Test als Test auf Stationarität zu arbeiten. Ich möchte den DF-GLS test anwenden, der von Elliott, Rothenberg and Stock (ERS) entwickelt wurde, um eine bessere Alternative für den ADF-Test zu haben:
http://fmwww.bc.edu/ec-c/S2000/EC771B/UnitRootTests.pdf
Leider weiß ich nicht genau, wann ich detrending oder demeaning anwende. Das bringt bei meinen Daten signifikante Unterschiede. Hat da jemand Erfahrung?
Der Test soll doch eigentlich vorher die Zeitreihe entsprechend um Trend und Konstante bzw. nur um Konstante bereinigen und dann auf den "Rest" den ADF-Test machen, oder? So habe ich das verstanden.
Wie kann ich aber sicher gehen, mich bei detrending oder demeaning richtig zu entscheiden?
ich freue mich auf Feedback.
beste Grüße