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Hallo zusammen,

ich versuche eine logistic regression zu machen. Das Modell sieht so aus

C(t)= a + Beta1C(t-1) + Beta2Bubble (t-1)+ Beta3RV(t-1) + e(t)

Dabei nimmt C die Werte 0 oder 1 an. RV ist die realized volatility im Zeitpunkt t-1, daher auch die Klammer um t-1. Dies gilt auch bei der Bubble. Mit e(t) meine ich den error term im Zeitpunkt t. Mein Professor hat jetzt gesagt, dass diese Formel nicht wie eine logistic regression aussieht.

Warum nicht? Was ist an der Formel falsch bzw. wieso sieht das nicht wie eine logistic regression aus?

Vielen Dank für eure Hilfe.

Aber wo ist da was logistisch in Deiner Gleichung? Und warum fragst Du hier statt Deinen Professor?
Suche doch erstmal im Internet oder einen Statistikbuch nach einer Modellgleichung für eine multiple logistische Regression.

Der Term Beta1C(t-1) ergibt keinen Sinn. Was soll das Lag einer binären Variable bringen?