Multikollinearität
Verfasst: Fr 20. Apr 2018, 10:15
Hallo,
wir haben gelernt, dass Multikollinearität dann vorhanden ist, wenn zwei Prädiktoren essentiell miteinander korrelieren. Das kann mit dem VIF ermittlelt werden. Bei vorliegender MK kommt es - so habe ich es verstanden - zu einer UNTERschätzung der Betakoeffizienten, oder? Dadurch das wir mit Partialregressionskoeffizienten zu tun haben, die den Varianzanteil abhängig von den anderen Betakoeffizienten schätzen, und die Schätzung simultan erfolgt, sollten die ß-Koeffizienten bei denen MK vorliegt beide ja eigentlich klein sein, oder? Habe ich das richtig verstanden ?
Weiter wurde etwas vom erhähten Standardfehler geschrieben - wie genau kommt der zustande?
Danke für Eure Hilfe!
LG
luke
wir haben gelernt, dass Multikollinearität dann vorhanden ist, wenn zwei Prädiktoren essentiell miteinander korrelieren. Das kann mit dem VIF ermittlelt werden. Bei vorliegender MK kommt es - so habe ich es verstanden - zu einer UNTERschätzung der Betakoeffizienten, oder? Dadurch das wir mit Partialregressionskoeffizienten zu tun haben, die den Varianzanteil abhängig von den anderen Betakoeffizienten schätzen, und die Schätzung simultan erfolgt, sollten die ß-Koeffizienten bei denen MK vorliegt beide ja eigentlich klein sein, oder? Habe ich das richtig verstanden ?
Weiter wurde etwas vom erhähten Standardfehler geschrieben - wie genau kommt der zustande?
Danke für Eure Hilfe!
LG
luke