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Heyho,

habe leider zu dem Thema nichts ganz passendes gefunden..
Bin BWLer und schreibe über Bankenregulierungen, da taucht eine Formel auf, in der N(x) & G(Z) zu bestimmen sind.

Hier die Definitionen:

N(x) entspricht der kumulativen Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen (d.h. der Wahrscheinlichkeit, dass eine normalverteilte Zufallsvariable mit einem Erwartungswert von null und einer Standardabweichung von eins kleiner oder gleich x ist).

G(Z) entspricht der inversen kumulativen Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen (d.h. der Wert von x, so dass N(x) = z).

Kann mir irgendjemand hier sagen, wie ich das ausrechnen kann? Am besten mit Excel... Einfach nur eine simple Formel.. Biiiitteeee xD

Hallo,

eine einfache Formel für die kumulierte Dichtefunktion der Normalverteilung wär was. Anstelle einer Formel würde ich Dich aber gerne auf die Excel-Funktion NORMVERT stoßen, siehe auch https://support.microsoft.com/de-de/kb/827371

LG,
Bernhard

PS: https://www.youtube.com/watch?v=eBKLXe8JGSY

Danke für die schnelle Antwort!
Also für N versuche ich es gerade mit Standnormvert - aber was nehme ich für G?
Ich habe wirklich gar kein Verständnis von Statistik..

Dennis94 hat geschrieben:G(Z) entspricht der inversen kumulativen Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen

Mein erster Google-Treffer deutet auf die Funktion NORM.INV hin, aber das musst Du Dir erstmal selbst anschauen und sonst empfiehlt es sich, dass Du noch selbst ein bisschen googlest:
https://support.office.com/de-de/articl ... e-DE&ad=DE

LG,
Bernhard

So, habe das jetzt einigermaßen hinbekommen. Habe nun noch eine Formel, die N^-1 verlangt. Kann ich das einfach als =(1/STANDNORMVERT(z)) verstehen?

Das ist aus der Ferne schwer zu sagen. kann auch die Umkehrfunktion von sein: https://de.wikipedia.org/wiki/Umkehrfunktion

LG,
Bernhard