Vergleich von Verteilungen mit non-i.i.d Beobachtungen
Verfasst: Mo 25. Mai 2020, 02:51Hi,
gegeben ich habe Beobachtungen von Aktienrenditen, welche aus einer Handelsstrategie stammen. Vereinfacht gesagt: Wenn ein Kaufsignal generiert wird, dann speicher ich einfach die folgenden 10 Renditen. Zudem habe ich jede Menge verschiedene Aktien in denen ich nach Kaufsignalen suche. Folglich habe ich pro Aktie diese Anzahl an Beobachtungen/Renditen: 10 x Anzahl an Kaufsignalen.
Von Interesse ist fuer mich, ob die Verteilung dieser Renditen signifikant Unterschiedlich ist zu entweder:
1. Der Verteilung aller Renditen aller Aktien zusammen
2. Der Verteilung von Renditen die ich gewinne indem ich die Aktien bootstrappe und die Handelsstrategie auf den so kuenstlich generierten Daten anwende.
Ich habe ein Paper, welche einen KS-Test und einen Goodness-of-fit Test durchfuehrt. Gleichzeitig steht in dem Paper aber, dass die Testannahmen verletzt werden, da Aktienrenditen anbhaengig und heterogen sind. Es kann also nicht angenommen werden, dass die Aktien der gleichen Verteilung entstammen. Ich bin am Raetseln, was der beste Ansatz ist um das Problem zu loesen. Hat jemand Vorschlaege?
Das Paper ist https://www.cis.upenn.edu/~mkearns/teac ... 700/lo.pdf und auf S 1728 steht das Problem in oberen Abschnitt.
gegeben ich habe Beobachtungen von Aktienrenditen, welche aus einer Handelsstrategie stammen. Vereinfacht gesagt: Wenn ein Kaufsignal generiert wird, dann speicher ich einfach die folgenden 10 Renditen. Zudem habe ich jede Menge verschiedene Aktien in denen ich nach Kaufsignalen suche. Folglich habe ich pro Aktie diese Anzahl an Beobachtungen/Renditen: 10 x Anzahl an Kaufsignalen.
Von Interesse ist fuer mich, ob die Verteilung dieser Renditen signifikant Unterschiedlich ist zu entweder:
1. Der Verteilung aller Renditen aller Aktien zusammen
2. Der Verteilung von Renditen die ich gewinne indem ich die Aktien bootstrappe und die Handelsstrategie auf den so kuenstlich generierten Daten anwende.
Ich habe ein Paper, welche einen KS-Test und einen Goodness-of-fit Test durchfuehrt. Gleichzeitig steht in dem Paper aber, dass die Testannahmen verletzt werden, da Aktienrenditen anbhaengig und heterogen sind. Es kann also nicht angenommen werden, dass die Aktien der gleichen Verteilung entstammen. Ich bin am Raetseln, was der beste Ansatz ist um das Problem zu loesen. Hat jemand Vorschlaege?
Das Paper ist https://www.cis.upenn.edu/~mkearns/teac ... 700/lo.pdf und auf S 1728 steht das Problem in oberen Abschnitt.