logarithmierte Variablen differenzieren
Verfasst: Do 18. Jun 2020, 10:19Hallo zusammen,
ich schreibe derzeit meine Masterarbeit und beschäftige mich mit Determinanten der Leistungsbilanz. In mein "Panel Modell" möchte ich auf eine Indexvariable mit aufnehmen (den national consumer price index, kurz NCPI). Zur einfacheren Interpretation logarithmiere ich diese Variable. Ich habe diese Variable auch differenziert, frage mich allerdings gerade, ob das überhaupt sinnvoll ist.
Die meisten ökonomischen Zeitreihen sind I(1), wenn ich einen einheitswurzel Test (Im-Pesaran-Shin panel unit root test und Pesarans CADF panel unit root test) durchführe ist es in der Tat so, dass ich die Nullhypothese "all panels contain a Unitroot" nur bei der logarithmierten und differenzierten Variable ablehnen und schließen kann, dass ein signifikanter Teil der panel stationär ist.
Also nochmal prgnant und ganz allgemein gefragt: Macht es Sinn, eine logarithmierte Variable noch zu differenzieren?
Über Antworten freue ich mich sehr, bleibt gesund und munter!
Philipp
ich schreibe derzeit meine Masterarbeit und beschäftige mich mit Determinanten der Leistungsbilanz. In mein "Panel Modell" möchte ich auf eine Indexvariable mit aufnehmen (den national consumer price index, kurz NCPI). Zur einfacheren Interpretation logarithmiere ich diese Variable. Ich habe diese Variable auch differenziert, frage mich allerdings gerade, ob das überhaupt sinnvoll ist.
Die meisten ökonomischen Zeitreihen sind I(1), wenn ich einen einheitswurzel Test (Im-Pesaran-Shin panel unit root test und Pesarans CADF panel unit root test) durchführe ist es in der Tat so, dass ich die Nullhypothese "all panels contain a Unitroot" nur bei der logarithmierten und differenzierten Variable ablehnen und schließen kann, dass ein signifikanter Teil der panel stationär ist.
Also nochmal prgnant und ganz allgemein gefragt: Macht es Sinn, eine logarithmierte Variable noch zu differenzieren?
Über Antworten freue ich mich sehr, bleibt gesund und munter!
Philipp