Bedingter Erwartungswert
Verfasst: So 30. Jul 2017, 21:24Hallo!
Ich habe eine normalverteilte Zufallsvariable X ~ N(0, 1).
Ich suche die Formel für
E(X| X> 0)
E(X| X> 1)
E(X| X> 2)
... ?
Idealer Weise möchte ich nicht die komplizierte Survival Formel benutzen sondern die Fläche des Gaussschen Integrals durch die durchnittliche Dichte über diesem Integrationsinterval teilen.
Geht das?
Gruss und Dank
Consuli
Ich habe eine normalverteilte Zufallsvariable X ~ N(0, 1).
Ich suche die Formel für
E(X| X> 0)
E(X| X> 1)
E(X| X> 2)
... ?
Idealer Weise möchte ich nicht die komplizierte Survival Formel benutzen sondern die Fläche des Gaussschen Integrals durch die durchnittliche Dichte über diesem Integrationsinterval teilen.
Geht das?
Gruss und Dank
Consuli