Multivariate Normalverteilung
Verfasst: Sa 10. Mär 2018, 13:42Sollte, wenn man die multivariate Normalverteilung mittels Mardia Test überprüfen will die Kovarianzmatrix nach n oder n-1 normalisiert werden? Bzw. wonach sollte ich diese Entscheidung treffen?
Ich habe eine relativ große Stichprobe (N=1600). Bei univariaten NV Tests kommt es also zu ungenauen Testergebnissen. Gibt es einen Test (Shapiro-Wilk, Cramer-von Mises, Lilliefors, Shapiro-Francia, Anderson-Darling), den ich am ehesten dem Mardia Test zugrundelegen sollte?
Multivariate Ausreißer: Kennt sich jemand mit Unterschieden/Vorzügen zwischen adjustierter und nicht adjustierter Quantil-Method basierend auf der Mahalanobis Distanz aus?
Ich kann hierzu über google nicht wirklich irgendwas finden. Bin auch für Literaturhinweise dankbar oder wirklich irgendwas zu diesen spezifischen Fragen...
Ich habe eine relativ große Stichprobe (N=1600). Bei univariaten NV Tests kommt es also zu ungenauen Testergebnissen. Gibt es einen Test (Shapiro-Wilk, Cramer-von Mises, Lilliefors, Shapiro-Francia, Anderson-Darling), den ich am ehesten dem Mardia Test zugrundelegen sollte?
Multivariate Ausreißer: Kennt sich jemand mit Unterschieden/Vorzügen zwischen adjustierter und nicht adjustierter Quantil-Method basierend auf der Mahalanobis Distanz aus?
Ich kann hierzu über google nicht wirklich irgendwas finden. Bin auch für Literaturhinweise dankbar oder wirklich irgendwas zu diesen spezifischen Fragen...