Volatilität und Kovarianz
Verfasst: Mi 20. Jul 2011, 19:29Hallo!
Ich habe da mal eine Frage und zwar bereite ich mich gerade auf eine Klausur zur deskriptiven Statistik vor und komme eigentlich ganz gut voran nur diese Aufgabe macht mir noch zu schaffen: Ein Kleinanleger möchte 10000 € in 2 Aktien X und Y investieren,beide weisen dieselbe mittlere Rendite auf und eine Kovarianz von 4.Die Volatilität von X ist 12.Der Kleinanleger soll 3000€ in Aktien X und den Rest von 7000 in Aktie Y investieren,um das Risiko zu minimieren.
Welche Volatilität hat die Aktie Y?
Muss ich hier mit dem Bravais-Pearson Korrelationskoeffizienten rechnen?aber welche Rolle spielen dann die Gewichtungen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen,es wäre wirklich wichtig!Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Gruß,NeverEver
Ich habe da mal eine Frage und zwar bereite ich mich gerade auf eine Klausur zur deskriptiven Statistik vor und komme eigentlich ganz gut voran nur diese Aufgabe macht mir noch zu schaffen: Ein Kleinanleger möchte 10000 € in 2 Aktien X und Y investieren,beide weisen dieselbe mittlere Rendite auf und eine Kovarianz von 4.Die Volatilität von X ist 12.Der Kleinanleger soll 3000€ in Aktien X und den Rest von 7000 in Aktie Y investieren,um das Risiko zu minimieren.
Welche Volatilität hat die Aktie Y?
Muss ich hier mit dem Bravais-Pearson Korrelationskoeffizienten rechnen?aber welche Rolle spielen dann die Gewichtungen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen,es wäre wirklich wichtig!Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Gruß,NeverEver