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Hallo Zusammen,

auf Grund von N=13 (erwartete Häufigkeit <5) will ich den Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest nach Fisher anwenden, um 2 ordinal skalierte Werte zu testen (Qualität und Umsatz).

Bei der 2-Seitigen Monte-Carlo Signifikanz habe ich einen Wert von 0,002 heraus. Dies bedeutet, dass die beiden Merkmale nicht unabhängig sind, oder?

Leider finde ich keine zitierfähige URL zur Definition des Tests und habe keine Uni-Bib in der Nähe. Kann mir jmd. helfen?

Wieso nimmst Du kein Verfahren für ordinalskalierte Variablen?

Mit freundlichen Grüßen

PonderStibbons

PonderStibbons hat geschrieben:Wieso nimmst Du kein Verfahren für ordinalskalierte Variablen?

Mit freundlichen Grüßen

PonderStibbons

Z.b. den Pearson Chi Quadrat Test? Oder welcher wäre sonst sinnvoll?

Hi,

Wieso nimmst Du kein Verfahren für ordinalskalierte Variablen?

den Pearson Chi Quadrat Test? Oder welcher wäre sonst sinnvoll?

- zunächst ein Zweistichproben Zusammenhangsmaß (bspw Spearman) für zwei abhängige ordinalskalierte Variablen .


Gruß
S.

Feurio hat geschrieben:Bei der 2-Seitigen Monte-Carlo Signifikanz habe ich einen Wert von 0,002 heraus. Dies bedeutet, dass die beiden Merkmale nicht unabhängig sind, oder?

Unabhängig von der Frage, ob dies der angemessene Test ist: Ja.

Leider finde ich keine zitierfähige URL zur Definition des Tests und habe keine Uni-Bib in der Nähe. Kann mir jmd. helfen?

Schwer zu sagen, was Du unter einem zitierfähigen URL verstehst. Vielleicht sowas?
http://www.jstor.org/stable/2340521
http://www.jstor.org/stable/2246001
https://books.google.com/?id=oKZwtLQTmN ... ing+tea%22
oder gilt auch das hier als zitierfähig?
http://mathworld.wolfram.com/FishersExactTest.html

LG,
Bernhard

Danke schon mal für eure Hilfe!
Um sicherzugehen:

Pearson Chi 2 test:
1.2. Voraussetzungen
- Die Variablen sind kategorial (nominal- oder ordinalskaliert)
- Die Stichprobe ist > 50. Ist dies nicht der Fall, so wird bei einer Stichprobe kleiner als 20 der exakte Test nach Fisher verwendet und bei einer Stichprobengrösse zwischen 20 und 50 die Korrektur nach Yates.
- Die erwarteten Zellhäufigkeiten sind > 5. Ist dies nicht der Fall, so wird der exakte Test nach Fisher verwendet.
- Die Freiheitsgrade des Chi-Quadrat-Tests sind grösser als 1. Ist dies nicht der Fall, so wird die Korrektur nach Yates verwendet.
Quelle: http://www.methodenberatung.uzh.ch/de/d ... nzush.html

So gesehen muss ich doch Fisher nehmen und ggf nach Yates korrigieren, oder? Denn ich habe ja nur N=13.

Hallo Feurio,

Du hast schon Recht, dass bei der Wahl zwischen Chi-Quadrat Unabhängigkeitstest und Fisher-Test dem Fisher-Test hier der Vorrang einzuräumen ist. Das wird von strukturmarionette bestimmt auch nicht bestritten. Üblicherweise ist man bei ordinalskalierten Daten aber eher an "je-desto" Beziehungen interessiert. Es steht zu vermuten, dass ein Korrelationstest (z. B. Spearman-Korrelation) besser zu Deiner Fragestellung passt.

LG,
Bernhard