Newey West Regression

Fragen, die sich auf kein spezielles Verfahren beziehen.

Newey West Regression

Beitragvon Patrick88 » Fr 13. Jan 2017, 19:51

Hallo zusammen

Ich muss über einen bestimmten Zeithorizont eine lineare Regression schätzen. Da die Fehlerterme autokorrelieren und heteroskedastisch sind, verwende ich eine geschetzte Covarianzmatrix a la Newey West. Wenn ich nun den Code in R programmiere, schätz er mir jeweils für jede Regression einen individuellen Lag. Da es sich jedoch um Aktienkurse handelt, denke ich, dass für jede Regression der gleich Lag benutzt werden muss. Gibt es eine Methode einen solchen "optimalen" Lag zu bestimmen?

Vielen Dank bereits im Vorfeld für die Hilfe!
Freundliche Grüsse,
Patrick
Patrick88
Einmal-Poster
Einmal-Poster
 
Beiträge: 1
Registriert: Do 12. Jan 2017, 16:42
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: Newey West Regression

Beitragvon strukturmarionette » Fr 13. Jan 2017, 21:57

Hi,

Wenn ich nun den Code in R programmiere, schätz er mir jeweils für jede Regression einen individuellen Lag.
Gibt es eine Methode einen solchen "optimalen" Lag zu bestimmen?

http://www.r-forum.de

Gruß
S.
strukturmarionette
Schlaflos in Seattle
Schlaflos in Seattle
 
Beiträge: 4312
Registriert: Fr 17. Jun 2011, 22:15
Danke gegeben: 32
Danke bekommen: 582 mal in 579 Posts


Zurück zu Allgemeine Fragen

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste