Kumulierte bivariate Normalverteilung

Statistik mit Excel

Kumulierte bivariate Normalverteilung

Beitragvon Ben!? » Do 5. Nov 2015, 19:44

Guten Tag,
ich bin ganz neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir helfen.
Also, ich stehe vor der Aufgabe mittels Geske-Modell den Wert einer Verbundoption (Call auf Call) zu berechnen. Dazu benötige ich die kumulierte bivariate Normalverteilung. N2() = N2(h,l;p)
h und l sind Intervallgrenzen und p der Korrelationskoeffizient.

Wie könnte ich bei diesem Problem vorgehen? Gibt es vielleicht eine excel-formelbasierte Lösung für dieses Problem? Ich bin für jede Lösung dankbar.

Viele Grüße
Ben!?
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