Diskrepanz ML, MLR und RWLS-Schätzer

Diskrepanz ML, MLR und RWLS-Schätzer

Beitragvon Albrecht » So 28. Sep 2014, 12:04

Hallo,

ich habe eine CFA für ein 2-Faktorenmodell mit 6 bzw. 4 Items für gerechnet, die deviantes Verhalten erfassen.
Das Ganze habe ich auch statt mit 2 Faktoren nur mit einem Generalfaktor gerechnet.
Die Stichprobengröße ist 186.

Ich arbeite mit AMOS und MPLUS, und habe auch SPSS.
Ich muss mir noch genau überlegen, welche Schätzverfaren verwendet werden, wahrscheinlich werde ich aber mehrere nehmen, um die Ergebnisse zu vergleichen.
Die Daten sind nämlich sehr, sehr schief verteilt und bin mir noch nicht sicher, auch im Hinblick auf die Stichprobengröße, was ich noch nehmen werde.
Wahrscheinlich werde ich zumindest ULS- und Bayes-Schätzer nehmen, würde aber auch gerne noch den RWLS (robuste WLS) nehmen, da er relativ oft in diesen Fällen verwendet wird.

Mir fällt aber auf, dass das Chi-Quadrat sowohl für das 1- als auch für das 2-Faktor-Modell besser (d.h. kleiner) bei MLR (robuste ML) als bei RWLS ausfällt.
Das verwundert mich ein wenig. Ich habe noch nie damit gearbeitet, hätte aber intuitiv erwartet, dass das RWLS besser abschneidet. (Beides habe ich mit MPLUS gerechnet).

Was wäre dafür eine mögliche Erklärung?

Viele Grüße,
Al
Albrecht
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