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[checksnich]

Hallo zusammen,

ich schätze die Koeffizienten eines Ornstein-Uhlenbeck Prozesses (Mean Reversion) in Matlab mithilfe der KQ-Methode.
Der Modellparameter, der mich interessiert, ist der Quotient aus zwei geschätzten Regressionskoeffizienten.

mu = - coefficients(1)/coefficients(2);

Für beide Koeffizienten kann ich den Standardfehler berechnen. Wie ist der Standardfehler für mu?
SE(mu) = SE(coefficients(1))/SE(coefficients(2))??