Schätzung von ommitted variables

Fragen, die sich auf kein spezielles Verfahren beziehen.

Schätzung von ommitted variables

Beitragvon Steff9 » Sa 8. Mär 2014, 22:31

Hi

es geht um die Auswertung von Messdaten:
Das untersuchte System hat verschiedene Zustände, die sich durch verschiedene diskrete Werte einer Variablen unterscheiden. Es soll heraus gefunden werden, was die vorkommenden Werte dieser Variablen sind.
Die Variable kann aber nicht direkt gemessen werden, stattdessen wird bei einem Wechsel des Zustands des Systems die Differenz des -Wertes von Anfangs- und Endzustand gemessen. Dabei entsteht zusätzlich ein Gauß-verteilter Messfehler (der aber nur kleine Standardabweichung hat).
Die Schwierigkeit ist, dass die Differenz der -Werte das Einzige ist, was gemessen werden kann, man weiß nicht, was Anfangs- und Endzustand sind.

D.h.
soll bestimmt werden,
gemessen wird:
, wobei der normalverteilte stochastische Term ist und

Man muss also irgendwie gleichzeitig bei jedem Messwert bestimmen, wovon er die Differenz ist und die so wählen, dass der Fehler möglichst klein wird.

Hat jemand eine Idee, wie man da ran geht?
Vor allem müsste ich auch sowas wie Konvergenzverhalten der Schätzmethode etc. wissen, deshalb kann ich nicht einfach für alle möglichen Kombinationen die Werte der separat optimieren und dann die Kombination mit dem geringsten Fehler nehmen.
Steff9
Einmal-Poster
Einmal-Poster
 
Beiträge: 1
Registriert: Sa 8. Mär 2014, 22:06
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Zurück zu Allgemeine Fragen

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste