HETEROSKEDASZITITÄT testen bei linearem Regressionsmodell

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HETEROSKEDASZITITÄT testen bei linearem Regressionsmodell

Beitragvon lucaschmidt » Sa 26. Apr 2014, 00:37

Hallo,
ich zeige euch mal mein Problem:

Sitchprobe 50 pro Apptyp
Forschungsfrage: Besteht ein Zusammenhang zwischen Anzahl an Berechtigungen pro App und dem Preis ?
Korrelations- und Regressionsanalyse(lineares Reg.modell) ergaben keinen Zusammenhang, das ist aber hier zweitrangig.
Zwei der Apptypen zeigen folgende Verteilungen. (Anhang1)

Ich möchte analysieren ob die Schwankung von der Variable 'permissions' bei niedrigeren Preisen stärker ist als bei hohen
(Heteroskedastizität) Kennt ihr einen Ansatz wie dies bei einer linearen Einfachregression getan werden kann ?

Meine Kommolitonen haben in einer ähnlichen Analyse einfach die Verteilung in zwei Hälften gesplitted (mit Abstand
dazwischen siehe Anhang 2) und jeweils Mittelwert, Meidan und Varianz errechnet

und LEITEN DARAUS HETEROSKEDASZITITÄT AB. Ist dies machbar oder eigentlich totaler Non-Sense ??

Vielen Dank, falls jemand eine Idee hat
Luca
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Re: HETEROSKEDASZITITÄT testen bei linearem Regressionsmodel

Beitragvon DHA3000 » Di 29. Apr 2014, 12:16

Es ist ein einfacher Test auf Het. gefragt. Du solltest diesen daher anwenden. White oder Breusch Pagan wäre eine Möglichkeit.
Ansonsten geht sicherlich auch der Goldfeld-Quandt-Test auf Struckturbruch. Das ist das, was deine Kommilitonen vermutlich versuchen. Nachteil ist, dass man die Gruppen genau einteilen muss.
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