ich muss derzeit eine multiple Regressionsanalyse durchführen und naja, ich habe da wohl leichte Defizite
Könnt ihr mir bei der Interpretation helfen?
Ich habe vorallem bei dem Breusch-Pagan test Probleme
Das Ergebnis lautet:
BP = 765.4753, df = 1, p-value < 2.2e-16
D.H. Heteroskedastizität liegt vor, oder?
Mein Gesamtergebnis lautet:
Call:
lm(formula = KGV ~ Dividenden.ausschüt.tungsquote_2013 + Dividendenwachstum.1.Jahr +
Jahresüber.schuss_2013 + Volatilität.60.Tage, data = Datenmatrix)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-718.94 -24.29 -4.07 14.71 746.82
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 10.821281 43.264047 0.250 0.8031
Dividenden.ausschüt.tungsquote_2013 0.890246 0.110981 8.022 5.12e-12 ***
Dividendenwachstum.1.Jahr -39.093752 17.538625 -2.229 0.0285 *
Jahresüber.schuss_2013 -0.002532 0.009411 -0.269 0.7885
Volatilität.60.Tage 0.949876 1.432131 0.663 0.5090
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Residual standard error: 139.3 on 85 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4418, Adjusted R-squared: 0.4155
F-statistic: 16.82 on 4 and 85 DF, p-value: 3.429e-10
Somit sind die Dividenden.ausschüt.tungsquote_2013 und die Dividendenwachstum.1.Jahr signifikant, richtig?
Vielen vielen Dank für eure Hilfe.
