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[Stielo]

Hallo zusammen!

Ich arbeite aktuell an einer empirischen Arbeit und hätte folgende Frage:

Erstmal zu der Arbeit selbst:

Ich untersuche den Einfluss eines Ereignisses zum Zeitpunkt t0 auf die Entwicklung des entsprechenden Unternehmens. Ich möchte also rausfinden, ob dieses Ereigniss einen Einfluss auf die Entwicklung hat und falls ja, ob dieser Einfluss positiv oder negtaiv ist.
Die Theorie geht grundsätzlich von einem positiven Effekt dieses Ereignisses auf die Entwicklung aus, darum habe ich die Nullhypothese: Das Ereignis hat keinen signfikanten Effekt auf die Entwicklung.

Für die statistische Überprüfung habe ich einmal entsprechende Daten zu Kennzahlen gesammelt die die Entwicklung erfassen. Nehmen wir hier nun mal als Beispiel Kennzahlen Gewinn/Umsatz und Gewinn/Bilanzsumme.
Außerdem habe ich eine Gruppe von passenden Vergleichsunternehmen die nicht von diesem Ereigniss betroffen sind.

Zu diesen Kennzahlen habe ich für beide Gruppen Daten von t-1 (1 Jahr vor dem Ereignis) bis t5 (5 Jahre nach diesem) vorliegen. Stichprobengröße: 123.

Anschließend habe die Daten nun mittels Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test überprüft, also die vom Ereigniss betroffenen Unternehmen mit den Vergleichsunternehmen verglichen.
Gewinn/Umsatz ist die einzige Kennzahl von insgesamt 6 wo mir über den gesamten Zeitraum ein signifikanter Wert (p-Wert) geliefert wird. Bei den anderen Kennzahlen gibt es vereinzelt Jahre wo die Werte signifikant sind, teilweise weisen manche Kennnzahlen auch in gar keinem Jahr eine Signifikanz auf.

Die Frage ist nun, wie fahre ich nun fort?
1. Reicht es wenn 1 von 6 Kennzahlen signifikante Wert aufweist um die Nullhypothese ablehen zu können?
Ist ein Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test alleine ausreichend zur Beantwortung der Frage bzw. zum bestätigen/ablehnen der Nullhypothese?
2. Nutze in den Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test in SPSS für eine Stichprobe (also quasi Differenz zwischen den Vergleichsunternehmen und teste ob 0) oder zwei Stichproben und vergleiche beide Gruppen direkt miteinander? Habe aktuell den Test für zwei Stichproben genutzt

Wäre für eine Antwort wirklich sehr sehr dankbar! Daher schon einmal einen riesen Dank!

Schöne Grüße!

[strukturmarionette]

Hi,

Für die statistische Überprüfung habe ich einmal entsprechende Daten zu Kennzahlen gesammelt die die Entwicklung erfassen. Nehmen wir hier nun mal als Beispiel Kennzahlen Gewinn/Umsatz und Gewinn/Bilanzsumme.
Außerdem habe ich eine Gruppe von passenden Vergleichsunternehmen die nicht von diesem Ereigniss betroffen sind.

- Beschreib dich zu zunächst einmal all Deine (BWL-Kennziffern) Variablen konkret.
- Offenbar ist eine UV diese Gruppenvariable (Ein Unternehmen mit einem Merkmal versus viele andere Unternehmen ohne dieses Merkmal). Wieviele sind es denn konkret je Teilstichprobe?
- Dann liegen Dir retrospektive die Ausprägungen bestimmter Kennzahlen zu einem Zeitpunkt t1 und die Ausprägungen der korrespondierenden Kennzahlen zu einem Zeitpunkt t2 vor. Ist das so?

Gruß
S.

[Stielo]

Es handelt sich bei denn Kennzahlen um folgende:

Wachstum Umsatz (bereinigt um die Inflation)
Wachstum der Mitarbeiter

EBIT (also der Gewinn vor Steuern, Zinsen) / Bilanzsumme
EBITDA (also EBIT+Abschreibungen) / Bilanzsumme

EBIT / Umsatz
EBITDA / Umsatz


Ja genau mir liegen die einzelnen Ausprägungen der Kennzahlen jeweils für jedes Jahr vor.
Einmal für 1 Jahr vor dem Ereignis. Einmal am Zeitpunkt des Ereignisses, sowie 5 Jahre danach.

[strukturmarionette]

Hi,

Wachstum Umsatz (bereinigt um die Inflation)
Wachstum der Mitarbeiter

- Das geht schon mal nicht.
- Du müsstest auf Basis der Rohdaten (keine Prozentuierungen) arbeiten, also das was zu t1 und t2 jeweils gemessen wurde (Umsatz in WE und Anz Mitarbeter in Anzahlen).

Gruß
S.

[Stielo]

Ok vielen Dank für den Hinweis, werde ich ändern!

Reicht denn grundsätzlich der Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test für meine Untersuchung?

[strukturmarionette]

Hi,

Reicht denn grundsätzlich der Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test für meine Untersuchung?

- ich kann weder genau nachvollziehen Deine Fragestellungen /Hypothesen und was du genau berechnet hast.
- Bei einem N =123 und offensichtlich intervallskalierten (abhängigen) Variablen wäre erste Wahl aber ein parametrisches Testvefahren (oder mehrere, je nach Hypothesen in einzelnen)

Gruß
S.