Multivariate Normalverteilung

Fragen, die sich auf kein spezielles Verfahren beziehen.

Multivariate Normalverteilung

Beitragvon JRzumMaster » Sa 10. Mär 2018, 13:42

Sollte, wenn man die multivariate Normalverteilung mittels Mardia Test überprüfen will die Kovarianzmatrix nach n oder n-1 normalisiert werden? Bzw. wonach sollte ich diese Entscheidung treffen?

Ich habe eine relativ große Stichprobe (N=1600). Bei univariaten NV Tests kommt es also zu ungenauen Testergebnissen. Gibt es einen Test (Shapiro-Wilk, Cramer-von Mises, Lilliefors, Shapiro-Francia, Anderson-Darling), den ich am ehesten dem Mardia Test zugrundelegen sollte?

Multivariate Ausreißer: Kennt sich jemand mit Unterschieden/Vorzügen zwischen adjustierter und nicht adjustierter Quantil-Method basierend auf der Mahalanobis Distanz aus?

Ich kann hierzu über google nicht wirklich irgendwas finden. Bin auch für Literaturhinweise dankbar oder wirklich irgendwas zu diesen spezifischen Fragen... :shock: :geek: :?: :?: :?:
JRzumMaster
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