STATISTIK-FORUM.de

[strukturmarionette]

Hallo,

es geht mir um die Anwendung von Lisrel /Prelis mit der Studierendenversion (V. 8.8).

- Was sind hierbei die wesentlichen Einschränkungen im Vergleich zur Vollversion?

(Die integrierte Hilfe scheint umfangreich und vollständig zu sein. Anhand von vielen Beispielen ist auch eine Einarbeiteung in die Grundkonzepte m.E. möglich.)


S.

[Holgonaut]

Hi,

"früher" war es so, das man mit der Demo nur 12 manifeste Variablen modellieren konnte. Denke, das gilt immer noch.

Würd dir aber sowieso zu lavaan raten....

Grüße
Holger

[strukturmarionette]

Hallo,

vielen Dank. Zumindest bei der CFA lassen sich auch mehr als 12 Latente Vars modellieren (meinem ersten Eindruck nach).

Neu ist für mich folgender Lisrel-Output, auf die sich meine Frage unten bezieht:
(derartiges u.a. habe ich bei AMOS vermisst)

*******************************************************************
Test of Univariate Normality for Continuous Variables
 
  Skewness Kurtosis Skewness and Kurtosis  

Variable Z-Score P-Value Z-Score P-Value Chi-Square P-Value  
Var_1 -2.049 0.040 -13.290 0.000 180.824 0.000  
Var_2 -1.274 0.203 2.041 0.041 5.788 0.055  
Var_3 -0.779 0.436 -5.389 0.000 29.645 0.000  
Var_4 5.357 0.000 -5.425 0.000 58.133 0.000  
               
   
Relative Multivariate Kurtosis = 0.883

************************************************************************* 
Test of Multivariate Normality for Continuous Variables

Skewness Kurtosis Skewness and Kurtosis

Value Z-Score P-Value Value Z-Score P-Value Chi-Square P-Value
0.467 5.905 0.000 21.181 -8.641 0.000 109.538 0.000


*************
Mein Fragen:
Was sind das für Signifikanztests im einzelnen konkret? Wie lauten die H0?

S.

[nemo]

Der z-Wert gibt dir an, ob eine Verletzung der Normalverteilungsannahme vorliegt. Wenn z > 1.96, dann wird dein Ergebnis signifikant.

H0 wäre also, es liegt Normalverteilung vor. H1 entsprechend es liegt keine Normalverteilung, was heißen würde, dass die Daten schief verteilt sind bzw platy- oder leptokurtisch sind.

Was der Chi²-Test aussagt, kann ich dir leider auch nicht genau sagen.

Grüße

[strukturmarionette]

Hi,

vielen Dank,

es sind ja drei Sign-Test-Resultate für Multivariate NV abzulesen, wenn ich das korrekt interprteiere.

- Der erste wäre demanch ein Z-Test auf NV mittels Schiefe-Daten
- Der zweite wäre demanch ein Z-Test auf NV mittels Kurtosis-Daten
UND
- Der dritte wäre dann ein Chi²-Sign Test mittels Daten aus Skewness und Kurtosis.

Wäre das so zu sehen?

Die H0 wäre dann dreimal: Von einer Multivariaten NV in der Population kann ausgegangen werden, oder?

Was ist davon zu halten?
- Von meiner Auffasung
- Und von der Zweckmäßigkeit, Angemessenheit dieser Tests?

S.

[nemo]

- Der erste wäre demanch ein Z-Test auf NV mittels Schiefe-Daten
- Der zweite wäre demanch ein Z-Test auf NV mittels Kurtosis-Daten
UND
- Der dritte wäre dann ein Chi²-Sign Test mittels Daten aus Skewness und Kurtosis.

Wäre das so zu sehen?

Ja, dem würde ich zustimmen. Ebenso der Formulierung der H0. Man bezeichnet diesen Test übrigens auch als Mardia-Test, der an sich Pflicht im Vorfeld jeder CFA ist.

Offensichtlich kann die H0 lediglich für Variable 2 aufrechterhalten werden. West, Finch und Curran (1995) haben Grenzen von maximal 2 für die Schiefe und 7 für die Kurtosis vorgschlagen, um die Konfirmatorische Faktorenanalyse anhand der ML-Methode durchführen zu können. Das scheint im vorliegenden Fall bei einigen übertroffen zu werden. Bei darunter liegenden Werten kannst du anhand von Bootstrap (bsp. Bollen Stine BS) Verfahren robuste Werte generieren, die trotz Schiefe konsistente Schätzungen der Faktorenstruktur ermöglichen.

- Von meiner Auffasung

Welche Auffassung hattest du denn?

Grüße
Jörg

[strukturmarionette]

Hi,

das

Relative Multivariate Kurtosis = 0.883

kannte ich.

Nicht aber diese unterschiedlichen Signifianztests.

Die wichtigen Signifikanztests sind aber doch die drei für die Multivariate NV
(nicht die für die einzelnen Variablen--> das zu ´meiner Auffassung´)

Also: Wenn möglichst alle drei Signifikanztests (der Tests auf Multivariater NV) einen hohen p-Wert haben, dann kann von einer Multivariaten NV (all Vorasusstzung für eine CFA) ausgegangen werden.

S.