Testing bei Single Eventstudy

Testing bei Single Eventstudy

Beitragvon Mi_Lug_1987 » Sa 4. Mai 2024, 21:26

Hallo zusammen

Gerne würde ich untersuchen wie sich die Ankündigung eines spezifischen Events auf unterschiedliche Industrien eines Landes ausgewirkt hat. Hierzu verwende ich die Methode der Eventstudy, wo ich mittels des Market Model die Normalen Stockreturns schätze, und dann anhand der tatsächlichen Returns die abnormalen Returns (ARs) über die Eventperiode berechne. Aufsummiert ergeben sich dann die cumulative abnormal returns (CARs) pro Unternehmen. Diese wiederum aufsummiert ergeben die cumulative abnormal returns pro Industrie.

Wie teste ich nun die Signifikanz dieser Ergebnisse? Welche Tests (t-tests, etc.) kommen in Frage, und wie kalkuliere ich dies?

Danke für euren Support.
Mi_Lug_1987
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Re: Testing bei Single Eventstudy

Beitragvon strukturmarionette » So 5. Mai 2024, 07:37

Hi,

würde ich untersuchen wie sich die Ankündigung eines spezifischen Events auf unterschiedliche Industrien eines Landes ausgewirkt hat

- konkrete Stichproben- und Variablenbeschreibung?

Testing bei Single Eventstudy

- Untersuchungsdesign?

Gruß
S.
strukturmarionette
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