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Hi zusammen,

ich habe irgendwie nicht die richtige Ahnung wie ich vorzugehen habe.
Folgende Situation:
Ich habe 500 Events und zu jedem die abnormale Rendite für den Eventtag +/- fünf Tage bestimmt um daraus die abnormale Rendite der Intervalle [0], [-1;1] usw. zu bestimmen. Sprich, im Intervall [0] ist die abnormale Rendite am Eventtag selber und im Intervall [-1;1] die abnormale Rendite einen Tag vorm Eventtag bis einem Tag nach dem Eventtag aufsummiert.

Meine Frage: Mit welcher Formel bestimme ich aus diesen Daten nun den gesamten t-Wert der 500 Ereignisse?
Die ganzen Formeln die ich finde beziehen sich immer nur auf ein einzelnes Event und nicht auf den Test mehrerer Events auf Signifikanz...

Ich hoffe mir kann jemand helfen (gerne mit Quelle)...

Vielen Dank und ein schönes Wochenende.