Autokorrelation/Störtermkorrelation

Alle Verfahren der Regressionanalyse.

Autokorrelation/Störtermkorrelation

Beitragvon Nefke » Do 15. Aug 2019, 12:27

Guten Tag,

Ich habe eine grundlegende Verständnisfrage. Ich prüfe im Moment die Annahmen einer Linearen Regression für einen BLUE Schätzer nach dem Markov Theorem.

Bei meinen Daten handelt es sich um durchgeführte Versuche. Ein Probekörper wird hierfür eine gewisse Zeit gelagert (Variable t, Regressor x) und nach dieser Zeit die Festigkeit des gelargerten Probekörpers getestet (Regressand y). Somit sind die Daten meines Verständnisses unabhängig gewonnen und durch Ablesen der Lagerungszeit und entsprechender Festigkeitsmessung bestimmt.

Jetzt teste ich gerade eine Störtermkorrelation/Autokorrelation der Residuen und bekomme nach dem Durbin-Watson Test eine "positive-Korrelation" im Ergebnis heraus. Auch der Residuenplot (Residuum_t auf Residuum_t-1) zeigt eine deutliches Ergebnis einer positiven Autokorrelation. Ist das reiner Zufall? Ich wollte eigentlich argumentieren, dass sich bei dieser Art von gewonnenen Daten die Residuen nicht beeinflussen können und somit sicher unabhängig voneinander sind. Jetzt spricht jedoch das Testergebnis und der Residuenplot deutlich für eine Störtermkorrelation?

Wie können solch unabhängig voneinander gewonnene Daten sich denn beeinflussen ?
Wäre sehr dankbar für eine Erläuterung wie es zu so etwas kommen kann. Für mich ergibt es einfach keinen Sinn das die Störterme positiv Korreliert sein sollen?! Oder verstehe ich hier etwas gänzlich falsch.

Beste Grüße
Nefke
Grünschnabel
Grünschnabel
 
Beiträge: 2
Registriert: Di 16. Jul 2019, 11:09
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Zurück zu Regressionanalyse

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast

cron