STATISTIK-FORUM.de

[kallenbiel]

Hallo Ihr Lieben,

ich habe eine kleine Frage, die Ihr sicherlich beantworten könnt, da sie äußerst dämlich ist.

Ich möchte gerne eine binäre logistische Regression durchführen. Das Modell möchte ich nun gerne auf Heteroskedaszidität überprüfen. Stata sagt mir jedoch, dass ich den White-Test nicht ausführen kann, dazu benötige ich die "regress"-Funktion. Die normale Regression will ich jedoch nicht, ich will die "logit"-Regression.

Kann es sein, dass man bei binären logistischen Regressionen gar keinen White-Test durchführen muss/kann? Finde dazu leider nichts in der Literatur.

Habt vielen Dank im Voraus für das Helfen einer hilfslosen Studentin, die niemals freiwillig ein Statistik-Seminar hätte besuchen sollen

Liebe Grüße,

Monika

[aziz]

Hallo Monika,

mir fällt ansonsten nur der Breusch-Pagan-Test ein. Wobei ich denke, dass auch dieser nicht funtionieren wird, da der eine Test eine Verallgemeinerung des Anderen darstellt. Wie wäre es mit Residualplots?

Gruß

[kallenbiel]

Danke aziz. Ist denn Heteroskedaszidität überhaupt ein Problem bei binären logistischen Regressionen?

[daniel]

Heteroskedastizität in nicht-linearen Modellen ist ein sehr komplexes (nach Meinung einiger Experten unlösbares) Problem.

Starte mit dem post von Maarten Buis http://www.stata.com/statalist/archive/ ... 00996.html

und den follow-ups, und grab Dich in die dort aufgeführte Literatur ein, wenn Dich das näher interessiert. Kurz: einen einfachen Test basierend auf den Residuen (was immer genau das in nicht-linearen Modellen, in denen wir Wahrscheinlichkeiten vorhersagen wollen, auch sein mag) gibt es nicht.

[kallenbiel]

Phantastisch, fast hätte ich mich blamiert und in der mündlichen Prüfung den White-Test bei einer nicht-linearen Regression durchführen wollen. Danke daniel, Du hast mich davor bewahrt! *kuss*