Interpretation Regressionsoutput mit Interaktionstermen

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Interpretation Regressionsoutput mit Interaktionstermen

Beitragvon Sandra1994 » Sa 9. Jun 2018, 12:01

Hallo zusammen!!

Ich schreibe gerade meine Masterarbeit, in dieser untersuche ich den Effekt eines Wechselkursschocks auf die Exporte.

Mein Modell lautet:
%∆EXPgwt = β0 + β1%∆WKiTrealt + β2%∆WKiTrealt-1 + β3%∆WKiTrealt-2 + β4%∆WKiTrealt-3 + β5%∆WKiTrealt-4 + β6%∆WKiTrealt-5 + β7%∆WKiTrealt-6+ β8%∆WKiTrealt:Dt + β9%∆WKiTrealt-1:Dt1 + β10%∆WKiTrealt-2:Dt2 + β11%∆WKiTrealt-3:Dt3 + β12%∆WKiTrealt-4:Dt4 + β13%∆WKiTrealt-5:Dt5 + β14%∆WKiTrealt-6:Dt6 + u
mit
EXPgwt= Gesamtexporte in Periode t
WKiTrealt= realer Wechselkursindex in Periode t (Periode t-1,..., Periode t-6)
Dt= Dummy der den Wert 1 ab Schock annimmt

Um den Effekt des Wechselkursschocks anzugucken schaue ich mir bspw in Periode t die Summe aus β1+β8 an und teste mit einem F-test ob die Summe signifikant von Null verschieden ist.

Meine Frage ist nun wenn ich den Gesamteffekt des Wechselkursschocks angucken will (mittelfristiger Pass-Through) schaue ich mir dann die Summe aller Koeffizienten an
also sowohl die der Einzelvariablen (WKt, WKt-1...) als auch die der Interaktionsterme (WKt:Dt, WKt-1:Dt1...)??

Oder schaue ich mir dann nur die Summe der Koeffizienten der Interaktionsterme an?

schon mal vielen Dank im Voraus!

Liebe Grüsse
Sandra
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