Ich habe eine Frage zu ausgelassenen (omitted) Variablen in einer OLS Regression.
Nehmen wir an meine Gleichung lautet:
Y = ß0 + ß1X + ß2W + u
Y = Abhängige Variable
ß0 = Achsenabschnitt
ß1 = Coefficient der unabhängigen Variablen X
ß2 = Coefficient der unabhängigen Variablen W
u = Fehlerterm
Wenn ich nun die Variable W rauslasse, so ist laut Theorie mein ß1 positiv verzerrt (upwardly biased), da X und W positiv korreliert sind. Wie verhält es sich in anderen Fällen bzw. wie finde ich raus, ob der Koeffizient ß1 positiv oder negativ verzerrt ist?
Gibt es dafür eine eifache Regel, die ich mir merken kann?
Viele Grüße und entschuldigt das vielleicht fachlich nicht ganz korrekte Deutsch....bin die Begriffe nur auf Englisch gewohnt und hab versuch die irgendwie zu übersetzen
Viele Grüße
