STATISTIK-FORUM.de

[maxtymo]

Hallo Leute,
ich mache gerade den Breusch-Godfrey Test für Autokorrelation bei Stata. Es gibt keine logische Lag-Länge. Ich brauche eine Plausibilierung für die gewählte Lag-Länge für meine Mater-These. Sollte ich 10 nehmen oder 25 oder doch eher 2 oder 1??? Gibt es eine Möglichkeit die optimale Lag-Länge zu schätzen?

Falls ja wäre es super wenn es zu dem Schätzverfahren auch eine Quelle gibt zB ein Paper dass dieses Schätzverfahren auch benutzt hat etc.

Ich habe 970 Observationen falls es von Interesse ist. Leider ist es keine Zeitreihe im herkömmlichen Sinne, also ich habe keine Monate oder Jahre oder ähnliches. Daher gibt es auch keine logische Lag-Länge.

Ich habe auch schonmal den Test laufen lassen mit verschiedenen Länge und ich habe am Ende sowieso keine Autocorrelation. Ich versuche nur eine Begründung zu finden, wieso ich eine bestimmte Lag-Länge verwende wenn es keine logische Lag-Länge aufgrund der Daten selbst gibt.

Wenn ich "varsoc" mache, also den Aikaike und oder Schwartz test genau wie noch ein paar andere ähnliche tests wird die optimale Lag-Länge als "0" bezeichnet. Was ja auch logisch ist weil ich keine Autokorrelation habe.

Vielen Dank für eure Hilfe.
Lg
Max

[DHA3000]

1. Was soll das denn für eine Zeitreie sein? Im Zweifel solltest du dir überhaupt erst einmal Gedanken um die Anwendung statistischer Verfahren machen.

2. Ich verstehe deine Argumentation irgendwie nicht. Wenn natürlich ist die Lag-Länge 0, wenn du keine Autokorrelation hast. Das ist ja auch der Sinn des Tests.
Wenn du 20 lags nehmen würdest, würdest du ja einen AR(20)-Prozess annehmen...

Wenn du nicht über AR(1) kommst, wieso dann den BG-Test? Einfach Durbin-Watson, welcher dir sagen wird, dass du keine Autokorrelation hast und fertig.