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[stat]

Hallo,
ich möchte einen Chow Test zum Vergleich eines multiplen Regressionsmodells über zwei Gruppen durchführen. Da zwischen beiden Gruppen Heteroskedastizität vorliegt und dies eine Limitation des Chow Tests dastellt, nun die Frage, ob es einen robusten Chow Test gibt?
Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand Rat weiß.
Vielen Dank!

[DHA3000]

Klar gibts das:

MacKinnon, J G, 1989. "Heteroskedasticity-Robust Tests for Structural Change," Empirical Economics, vol. 14(2), pages 77-92.

Wäre die Frage, welche Software du benutzt.

[stat]

Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich benutze SPSS und Stata. Wie setze ich das damit um?

[DHA3000]

Stata:
Du solltest beide Modelle mit der Option vce(robust) schätzen. Der "test"-Befehl sollte dann die robuste Kovarianz-Matrix verwenden.

In SPSS keine Ahnung.

[stat]

Vielen Dank!