Event-Study T-test

Event-Study T-test

Beitragvon Klausb12 » Mi 16. Mai 2018, 19:23

Hallo,

ich bereite momentan eine Event-Study vor.
Ich habe 12 Instrumente und will überprüfen ob ein Gesetz einfluss auf die liqudiität hat.
Heißt also ob nach Eintreten des Gesetztes sich was ändert am Markt.

Ich habe pro Instrument tägliche Spreads.
Ich hab mich nach einem paper konzentriert dass folgenden t-test anwendet.

Das erst die CAR ausrechnet und dann nochmal alle CARs von den 12 Instrumenten summiert um das Portfolio CAR zu erhalten.
Wie kann ich jetzt testen ob das Portfolio CAR signifikant von 0 abweicht?

Indem:
Portolio CAR / SD(CAR) * Wurzel(N)?

Geht das so?

Vielen Dank für eure Hilfe
Klausb12
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Re: Event-Study T-test

Beitragvon strukturmarionette » Do 17. Mai 2018, 00:48

Hi,

t-test anwendet.

- Schecke was ein T-Test macht und prüfe dann, ob das Procedere für Dein Anliegen passt.

Gruß
S.
strukturmarionette
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Re: Event-Study T-test

Beitragvon Klausb12 » Do 17. Mai 2018, 09:36

Ja eigentlich schon.
Ich möchte ja testen ob sich die Spreads nach eintreten des Gesetztes signifikant geändert haben.
Ich weiß nur nicht ob mein Rechenansatz der richtige ist oder ob ich es anders machen muss
Klausb12
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