Quintils-Vergleich

Quintils-Vergleich

Beitragvon felice_777 » Sa 5. Jun 2021, 22:01

Hallo zusammen,

bei meiner Masterarbeit stehe ich vor folgendem Problem: Ich habe ein (fiktives sample) von 100 Aktienrenditen. Die Aktien teile ich auf in 5 Portfolios (à 20 Aktien). Ich möchte nun untersuchen, ob die Mittelwerte der Portfoliorenditen für alle 5 Portfolios gleich sind (H0) oder ob ein Portfolio statistisch signifikant höher oder niedrigere Renditen aufweißt.

Könnt ihr mir dabei weiterhelfen? Wie gehe ich da vor?

Vielen Dank

Felix
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Re: Quintils-Vergleich

Beitragvon PonderStibbons » Sa 5. Jun 2021, 22:24

oder ob ein Portfolio statistisch signifikant höher oder niedrigere Renditen aufweißt.

Höher oder niedriger im Vergleich wozu?

Womöglich ist eine einfaktorielle Varianzanalyse mit paarweisen post-hoc Vergleichen nach Tukey
das was Du meinst.

Mit freundlichen Grüßen

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Re: Quintils-Vergleich

Beitragvon felice_777 » Fr 11. Jun 2021, 14:36

Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das ist genau das, wonach ich gesucht hatte. :)
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