Wie groß ist n in einem gewichteten Portfolio?

Wie groß ist n in einem gewichteten Portfolio?

Beitragvon jota » Fr 21. Dez 2012, 00:59

Hallo zusammen,

ich bin ziemlich weit mit einer Berechnung für meine MA, muss jetzt aber die "Bedeutung" der Ergebnisse prüfen...
Ich habe einiges gelesen und hier was ich verstanden habe:

Ich möchte überprüfen, ob ich eine Aussage über die Endergebnisse machen kann. Dazu will ich den Delta von zwei Durschschnitten (Gruppe A und Portfolio) mit einer Konfidenz = 95% richtig berechnen

Zur Gruppe A: 5 Messungen.
Zu den Durchschnitten:
Das Portfolio ist gewichtet. Es beinhaltet 3 Gruppen: Gruppe X mit ca. 50 Messungen und einer Gewichtung 0,2, Gruppe Y mit ca. 75 Messungen und einer Gewichtung 0,3 und Gruppe Z mit ca. 25 Messungen und einer Gewichtung 0,5.


Da Jede Messung ein "Firmenjahr" darstellt, hatte ich erst ein Durchschnitt pro Jahr und Gruppe gemacht und mit diesem gewichteten Wert 5 "gewichtete" Portfolio-Messungen, für die ich ein Durschschnitt und St.Dev(sample) gebildet hatte.
Mit dieser Info machte ich:

Konfidenzbereich= (Durchschnitt Gruppe A-Durschschnitt Portfolio) +/- t(alpha/2;Freiheitsgrade)*Sp*Würzel(1/n1+1/n2)

Wobei Sp= Würzel((n1-1)S1^2+(n2-1)S2^2)/n1+n2-2)

Freiheitsgrade= n1+n2-2

Alpha= 0,05

Dabei habe ich n1=5 und n2=5. Und genau das halte ich für bedenklich.
Ich hatte 50+75+25 Messungen am Anfang, nur das ich sie "komprimiert" habe.

Da n2 jetzt so klein ist, ist der Konfidenzbereich jetzt zu groß.

Ist dieser n2=5 richtig? Oder soll ich mich an die ursprünglichen Messungen orientieren? Da aber sie gewichtet werden, wird das langsam unverständlich für mich.
Am besten würde ich n2=25 nehmen, weil es die kleinste Zahl meiner Quellen ist.
Ich weiß nicht allerdings, ob das Unfug ist... :(

So, ich bedanke mich für jeden Hinweis.

Schöne Grüße

Jota
jota
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