Prognosegüte Regressionsmodelle
Verfasst: Fr 8. Feb 2019, 17:37Hallo zusammen,
um die Prognosegüte eines multiplen linearen Regressionsmodells zu ermitteln habe ich mich an dem Theilschen Ungleichheitskoeffizienten versucht.
Ich habe anhand von Daten aus dem Jahr 2010 ein Modell entwickelt und möchte nun anhand von Daten aus dem Jahr 2011 prüfen, ob sich das Modell von 2010 zur Prognose der Daten von 2011 geeignet hätte.
Hierbei frage ich mich, ob ich den
im Nenner richtig bestimmt habe. Aus meiner Sicht handelt es sich um die Wurzel aus dem mittleren quadratischen Fehler zwischen den gefitteten Werten der Regression aus 2010 und den realen Beobachtungen aus 2010.
Die Werte des Theilschen Ungleichheitskoeffizienten sind leider >1, wodurch sich das Modell zur Prognose nicht eignen würde.
Ist die Vorgehensweise zur Bestimmung des korrekt?
um die Prognosegüte eines multiplen linearen Regressionsmodells zu ermitteln habe ich mich an dem Theilschen Ungleichheitskoeffizienten versucht.
Ich habe anhand von Daten aus dem Jahr 2010 ein Modell entwickelt und möchte nun anhand von Daten aus dem Jahr 2011 prüfen, ob sich das Modell von 2010 zur Prognose der Daten von 2011 geeignet hätte.
Hierbei frage ich mich, ob ich den
Die Werte des Theilschen Ungleichheitskoeffizienten sind leider >1, wodurch sich das Modell zur Prognose nicht eignen würde.
Ist die Vorgehensweise zur Bestimmung des