Ausreißer Zeitreihe
Verfasst: Di 26. Jan 2021, 14:46Hallo Allesamt,
mich beschäftigt gerade folgendes Problem:
Ich habe verschiedene Messwerte über Zeitreihen mit je ca 5 Werten (idR 1-2 Werte pro Jahr über 4 Jahre).
Mittels dieser Zeitreihen, möchte ich einen Ausreißertest machen und anschließend überprüfen ob ein Trend vorliegt (Gaußsche Regressionslinie).
Soweit ich das verstehe, kann man bei Datenreihen, die einen Trend vorweisen nicht von einem normalverteilten Datensatz ausgehen. Unter diesen Voraussetzungen, konnte ich den Ausreißertest nach Walsh finden, für den man aber eine wesentlich höhere Datenmenge braucht.
Kennt hier jemand ein mathematisches/statistesches Verfahren, mit den man mit wenig Werten einen Ausreißer einer Zeitreihe definieren kann?
Viele Grüße!
mich beschäftigt gerade folgendes Problem:
Ich habe verschiedene Messwerte über Zeitreihen mit je ca 5 Werten (idR 1-2 Werte pro Jahr über 4 Jahre).
Mittels dieser Zeitreihen, möchte ich einen Ausreißertest machen und anschließend überprüfen ob ein Trend vorliegt (Gaußsche Regressionslinie).
Soweit ich das verstehe, kann man bei Datenreihen, die einen Trend vorweisen nicht von einem normalverteilten Datensatz ausgehen. Unter diesen Voraussetzungen, konnte ich den Ausreißertest nach Walsh finden, für den man aber eine wesentlich höhere Datenmenge braucht.
Kennt hier jemand ein mathematisches/statistesches Verfahren, mit den man mit wenig Werten einen Ausreißer einer Zeitreihe definieren kann?
Viele Grüße!