Interpretation Regressionsoutput mit Interaktionstermen
Verfasst: Sa 9. Jun 2018, 12:01
Hallo zusammen!!
Ich schreibe gerade meine Masterarbeit, in dieser untersuche ich den Effekt eines Wechselkursschocks auf die Exporte.
Mein Modell lautet:
%∆EXPgwt = β0 + β1%∆WKiTrealt + β2%∆WKiTrealt-1 + β3%∆WKiTrealt-2 + β4%∆WKiTrealt-3 + β5%∆WKiTrealt-4 + β6%∆WKiTrealt-5 + β7%∆WKiTrealt-6+ β8%∆WKiTrealt:Dt + β9%∆WKiTrealt-1:Dt1 + β10%∆WKiTrealt-2:Dt2 + β11%∆WKiTrealt-3:Dt3 + β12%∆WKiTrealt-4:Dt4 + β13%∆WKiTrealt-5:Dt5 + β14%∆WKiTrealt-6:Dt6 + u
mit
EXPgwt= Gesamtexporte in Periode t
WKiTrealt= realer Wechselkursindex in Periode t (Periode t-1,..., Periode t-6)
Dt= Dummy der den Wert 1 ab Schock annimmt
Um den Effekt des Wechselkursschocks anzugucken schaue ich mir bspw in Periode t die Summe aus β1+β8 an und teste mit einem F-test ob die Summe signifikant von Null verschieden ist.
Meine Frage ist nun wenn ich den Gesamteffekt des Wechselkursschocks angucken will (mittelfristiger Pass-Through) schaue ich mir dann die Summe aller Koeffizienten an
also sowohl die der Einzelvariablen (WKt, WKt-1...) als auch die der Interaktionsterme (WKt:Dt, WKt-1:Dt1...)??
Oder schaue ich mir dann nur die Summe der Koeffizienten der Interaktionsterme an?
schon mal vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüsse
Sandra
Ich schreibe gerade meine Masterarbeit, in dieser untersuche ich den Effekt eines Wechselkursschocks auf die Exporte.
Mein Modell lautet:
%∆EXPgwt = β0 + β1%∆WKiTrealt + β2%∆WKiTrealt-1 + β3%∆WKiTrealt-2 + β4%∆WKiTrealt-3 + β5%∆WKiTrealt-4 + β6%∆WKiTrealt-5 + β7%∆WKiTrealt-6+ β8%∆WKiTrealt:Dt + β9%∆WKiTrealt-1:Dt1 + β10%∆WKiTrealt-2:Dt2 + β11%∆WKiTrealt-3:Dt3 + β12%∆WKiTrealt-4:Dt4 + β13%∆WKiTrealt-5:Dt5 + β14%∆WKiTrealt-6:Dt6 + u
mit
EXPgwt= Gesamtexporte in Periode t
WKiTrealt= realer Wechselkursindex in Periode t (Periode t-1,..., Periode t-6)
Dt= Dummy der den Wert 1 ab Schock annimmt
Um den Effekt des Wechselkursschocks anzugucken schaue ich mir bspw in Periode t die Summe aus β1+β8 an und teste mit einem F-test ob die Summe signifikant von Null verschieden ist.
Meine Frage ist nun wenn ich den Gesamteffekt des Wechselkursschocks angucken will (mittelfristiger Pass-Through) schaue ich mir dann die Summe aller Koeffizienten an
also sowohl die der Einzelvariablen (WKt, WKt-1...) als auch die der Interaktionsterme (WKt:Dt, WKt-1:Dt1...)??
Oder schaue ich mir dann nur die Summe der Koeffizienten der Interaktionsterme an?
schon mal vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüsse
Sandra