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Hallo zusammen

Ich muss über einen bestimmten Zeithorizont eine lineare Regression schätzen. Da die Fehlerterme autokorrelieren und heteroskedastisch sind, verwende ich eine geschetzte Covarianzmatrix a la Newey West. Wenn ich nun den Code in R programmiere, schätz er mir jeweils für jede Regression einen individuellen Lag. Da es sich jedoch um Aktienkurse handelt, denke ich, dass für jede Regression der gleich Lag benutzt werden muss. Gibt es eine Methode einen solchen "optimalen" Lag zu bestimmen?

Vielen Dank bereits im Vorfeld für die Hilfe!
Freundliche Grüsse,
Patrick

Hi,

Wenn ich nun den Code in R programmiere, schätz er mir jeweils für jede Regression einen individuellen Lag.
Gibt es eine Methode einen solchen "optimalen" Lag zu bestimmen?

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Gruß
S.