t-Wert // Referat: Kapitalmarktanalyse
Verfasst: So 10. Jun 2018, 19:05Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei im Fach "Empirische Kapitalmarktanalyse" ein Referat zu schreiben, kann allerdings leider den dort durchgeführten t-Test (mangels statistischer Kentnisse) nicht nachvollziehen und hoffe, mir kann einer helfen.
Das Paper, das ich untersuche, stellt in Tabelle 1 (Seiten 4-6 des Dokuments) unter anderem t-Werte dar.
Da ich es leider nicht hochladen kann, hier der Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf ... .tb03675.x
oder https://www.jstor.org/stable/2327945?se ... b_contents
Kann mir jemand bitte erklären, wie sich diese errechnen und welche Aussagekraft der Wert hat? Je höher, desto mehr weicht die Stichprobe (hier: Monatsrendite) vom Mittelwert ab (aber mit welchem Mittelwert wird verglichen)?
Ich befürchte, man merkt schon an meiner Fragetellung, dass ich bei der Berechnung leider nicht wirklich durchsteige.
Viele Dank im Voraus für jede hilfreiche Antwort und viele Grüße,
Matthias
ich bin gerade dabei im Fach "Empirische Kapitalmarktanalyse" ein Referat zu schreiben, kann allerdings leider den dort durchgeführten t-Test (mangels statistischer Kentnisse) nicht nachvollziehen und hoffe, mir kann einer helfen.
Das Paper, das ich untersuche, stellt in Tabelle 1 (Seiten 4-6 des Dokuments) unter anderem t-Werte dar.
Da ich es leider nicht hochladen kann, hier der Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf ... .tb03675.x
oder https://www.jstor.org/stable/2327945?se ... b_contents
Kann mir jemand bitte erklären, wie sich diese errechnen und welche Aussagekraft der Wert hat? Je höher, desto mehr weicht die Stichprobe (hier: Monatsrendite) vom Mittelwert ab (aber mit welchem Mittelwert wird verglichen)?
Ich befürchte, man merkt schon an meiner Fragetellung, dass ich bei der Berechnung leider nicht wirklich durchsteige.
Viele Dank im Voraus für jede hilfreiche Antwort und viele Grüße,
Matthias