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[nicolasb]

Guten Tag,

für die Jahre 2012 und 2013 habe ich wöchentliche Indexwerte (metrisch, in USD) zweier Indizes. Zwischen diesen beiden Indizes möchte ich nun eine Korrelation berechnen.

Ursprünglich habe ich hierfür den Pearson Korrelationskoeffizienten genommen, allerdings habe ich nun festgestellt, dass meine Daten nicht normalverteilt sind, was nach einigen Quellen jedoch Grundvorraussetzung für die Anwedung Pearsons ist.
An anderer Stelle habe ich nun jedoch gelesen, dass die Normalverteilung nur für den Signifikanztest von Bedeutung ist.
Da ich für 2012 und 2013 jedoch alle Wochen habe, handelt es sich hierbei ja quasi um eine Vollerhebung, sprich ich müsste keinen Signifikanztest durchführen, um meine Hypothese - "Es gibt eine Korrelation > 0,9 zwischen den Indizes" - zu bestätigen.

ist das so korrekt oder mache ich hier einen Denkfehler?

Vielen Dank
Nicolas