Cramers V vs. Goodman und Kruskals Lambda/Tau

Bivariate Korrelation, partielle Korrelation und Rangkorrelation.

Cramers V vs. Goodman und Kruskals Lambda/Tau

Beitragvon PascalF » Do 19. Mär 2015, 09:58

Hallo,

Ich will zwei nominal skalierte Variablen auf Korrelation untersuchen. Da eine der beiden mehr als zwei Ausprägungen hat, wollte ich Cramers V nehmen. Ich habe aber mal irgendwo gelesen, dass Cramers V eigentlich nicht so gut ist und man lieber Goodman und Kruskals Lambda bzw. Tau nehmen sollte.

Meine Fragen:
1. Ist das wirklich so? Wo liegen die Vorteile von Lambda und Tau?
2. Wo ist der Unterschied zwischen Lambda und Tau? Welchen der beiden Werte sollte man nehmen?

VG, Pascal
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