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[LasApf]

Liebes Forum,

für meine Analyse von Zeitreihendaten in R führe ich eine segmented regression durch und folge dabei einem Tutorial, das die Analyse Schritt für Schritt beschreibt:

Wagner, A. K., Soumerai, S. B., Zhang, F., & Ross‐Degnan, D. (2002). Segmented regression analysis of interrupted time series studies in medication use research. Journal of clinical pharmacy and therapeutics, 27(4), 299-309.

Ein Abschnitt befasst sich mit "Correcting for correlation between values of the outcome measure over time."

Nach der Anwendung verschiedener Methoden zur Überprüfung der Autokorrelation (visuelle Inspektion von Residuenplots/ ACFs / PACFs und Überprüfung der Durbin-Watson-Statistik) komme ich zu dem Schluss, dass Autokorrelation vorliegt.

Das Paper schlägt nun vor, "den Autokorrelationsparameter zu schätzen und ihn gegebenenfalls in das segmentierte Regressionsmodell aufzunehmen".

Meine Fragen: 1. Wie schätze ich den Autokorrelationsparameter und nehme ihn in das Regressionsmodell (in R) auf?
2. Unterscheidet sich der Prozess der Korrektur der Autokorrelation bei Verwendung eines Poisson-Regressionsmodells?

Vielen Dank schon mal!

[strukturmarionette]

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